Fermanian | Freakonometrics
Cette semaine, Jean-David FERMANIAN, professeur de finance à l'ENSAE Paris et chercheur au CREST, vous présente l'ingénieur data scientist financier : un... | By ENSAE Paris | Facebook
Some Statistical Pitfalls Financial Applications in Copula Modeling for
arXiv:1204.2251v1 [q-fin.PR] 10 Apr 2012
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Jean-David FERMANIAN | Professor (Full) | École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique, Malakoff | ENSAE | Department of Finance | Research profile
Agents' Behavior on Multi-Dealer- to-Client Bond Trading Platforms By Jean-David Fermanian, Oliver Gueant, and Arnaud Rachez Discussant: Zvi Wiener The. - ppt download
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Department Colloquium Summer 2019 - Department Colloquium - Department - News & Events - TUM Mathematik
arXiv:1601.07739v1 [stat.ME] 28 Jan 2016
arXiv:1405.6905v2 [q-fin.MF] 29 Mar 2016
Jean-David FERMANIAN | Professor (Full) | École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique, Malakoff | ENSAE | Department of Finance | Research profile
PDF) An empirical central limit theorem with applications to copulas under weak dependence
20-21 1105 analysis technical.indd
Paroles de prof: Jean-David Fermanian, professeur de finance, chercheur au CREST - ENSAE Paris - École d'ingénieurs pour l'économie, la data science, la finance et l'actuariat
Jean-David Fermanian | DeepAI
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Recent Developments in Copula Models
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6 Histogram of the losses in the α-stable intensity based model | Download Scientific Diagram
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About tests of the “simplifying” assumption for conditional copulas
Jean-David FERMANIAN (Adm, 1994)
Jean-David Fermanian
CondCopulas: Estimation and Inference for Conditional Copula Models
![PDF] A Asymptotic Total Variation Test for Copulas | Semantic Scholar](https://d3i71xaburhd42.cloudfront.net/8ed649f48b046ae4f941d93309efded0794ebeba/13-Figure1-1.png "PDF] A Asymptotic Total Variation Test for Copulas | Semantic Scholar")